Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis Tome USD CAD e USD CHF, por Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD partes com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de sua correlação emparelhamentos é calculá-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nossa Tutorial Forex. Feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados Dos empregadores. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Lei de Ação de Liberdade. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau de Trabalho dos EUA. Como usar a correlação de moedas em seu Trading. So agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico extravagante Mas nós aposto que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer Sua negociação mais bem sucedida Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramenta do comerciante s. Há várias razões.1 Eliminar trading. Uti contraproducente Lizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irão cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição de longo USD USD e longo USD CHF é, Em seguida, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Leverage profits. Or perdas Você tem o Oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar os lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás atrás de EUR USD praticamente passo para Step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente seria fazer uso de alavancar Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal 3 Diversificar risk. Unde Rstanding que correlações existem também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um par de moeda única o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Forte a correlação muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de Abrindo duas posições curtas de EUR USD, você poderia short um EUR USD e short um GBP USD que protegê-lo-ia de algum risco e diversificar sua posição total. No caso que o dólar de ESTADOS UNIDOS vende fora, o euro poderia ser afetado a um menor Se que a cobertura pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de USD EUR longo e ele começa a ir contra você, abra um p longo Osition em um par que se move oposto USD de EUR, como USD CHF. Major perdas evitado. Você pode tirar proveito dos valores pip diferentes para cada par de moeda. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm um quase perfeito -1 0 inverso Se você comprar um lote mini EUR USD, você pode HEDGE seu comércio, comprando um mini-lote, Lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você seria para baixo 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even embora hedging soa como a maior coisa desde O seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se o USD USD cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangramento mais vermelho, então você wi Você vai usar correlações de moeda para confirmar seus sinais de entrada ou saída de comércio. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação de preço e Está olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, você verificar para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude como EUR USD . Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e os USD CHF e USD JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar EU-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR USD desde Os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não é risi Ng e USD CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR USD não é dólar dos EUA relacionados e mais provável impulsionado por algum tipo de notícia da UE negativa. Preço pode realmente comércio abaixo do nível de suporte principal que você está monitorando Mas porque os outros três pares correlacionados aren t se movendo em proporção com EUR USD, haverá falta de qualquer preço follow-through e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda quis trocar esta configuração, uma vez que Você não conseguiu nenhuma confirmação de correlação dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. Salvar o seu progresso, assinando e marcando a lição complete. Correlation Trading - Idéias básicas e Strategies. Hi Todos Um título ambicioso de fato. Eu quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste tópico o works. Over as próximas postagens eu vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes idéias sobre Forex correlação e wou Ld apreciar tanto feedback e entrada quanto possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar ditar onde leva este segmento, mas espero que ele vai entregar algumas grandes idéias, referências e gemas para todos nós para incorporar em nosso Trading. To começar as coisas no próximo post eu vou discutir The Major 8 moedas e como eu descobri que tendem a interagir uns com os outros e se existem regras simples, podemos aprender com isso para ajudar a nossa trading. I também Anexar um indicador que eu uso para avaliar como as 8 moedas estão realizando que eu gostaria de desenvolver mais e expandir com everybodies help. Please começar a adicionar comentários pedidos e, claro, todas as referências ou threads que seria benéfico para ter ligado neste one. apologies Se alguma coisa deu errado neste primeiro post eu hav nt postou muito antes e esta é a minha primeira tentativa de um thread. more amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil. Indicator para acompanhamento FX Correlation. Probably faz sentido para soltar este Para o pote first. over os últimos anos tenho sido interessado em todos os posts e discussões sobre Correlation - TPO o Rumpled gerou uma versão deste indicador um tempo atrás e incluiu-lo como parte de seus muitos, muitos excelentes indicadores disponíveis usando Metatrader Acredito FerruFx pode tê-lo originado embora, mas independentemente de Autores e originadores muitos agradecimentos a ambos os programadores brilhantes Traders para it. the TPO versão girado as linhas de moeda não USD em torno do eixo X central, que em efeito tornou-se o dólar crossover Line para todas essas Moedas Com base no MA s set, em seguida, houve uma linha separada USD que operou como um stand alone mostrando o seu próprio movement. The Versão eu humilde tweaked mostra todas as linhas realmente correlacionando interagindo juntamente com nenhum propósito real para o Zero eixo X para além de significar quais moedas são mais fortes acima do zero e quais são mais fracos abaixo da linha. sooooo quando 2 Moedas cruzam que é o bem real Ghly crossover ponto para os pares com base na 2 MA s sendo used. Load-lo e jogar com ele e eu felizmente responder a qualquer pergunta, enquanto a preparação do meu próximo post. USD VERDE, vermelho STG, EURO Azul, AUS Gold, NZD LightBlue, CAD Brown, YEN Amarelo, SFR Grey. A configuração padrão é MA 200 com delta em 13, isto significa que quando crossover de moedas que vai aproximadamente correlacionar a observando o crossover 13MA 200MA nos pares Gráfico para as 2 Moedas envolvidas. Comentário da NVP Apenas para reiterar para todos os que não estão familiarizados com este tipo de gráficos - você está olhando para a força relativa de cada moeda versos as outras moedas a linha que é mais alta é a mais forte a linha que é a mais baixa é a mais fraca com base na Movendo a média e Delta que você definiu nos paramerters Crossovers acontecem onde mesmo MA s seria visto para cros sover para os pares em Charts. if normal que você quer observar praticamente ação em tempo real definir o Delta para 1 ie gráfico muda com cada nova barra E assistir a diversão. Eu nunca carreguei um arquivo aqui antes, então desculpe-me se isso não funciona pela primeira vez em torno. Última edição por Lightning McQueen 3 de dezembro de 2009 às 12 04am Razão link added. Hi Todos Um título ambicioso de fato. Quero consolidar tanta informação Como possível sobre o assunto dentro deste tópico o works. Over os próximos posts vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes idéias sobre Forex Correlação e gostaria de receber o máximo de feedback e de entrada possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar Para ditar onde este fio leva, mas espero que ele vai entregar algumas grandes idéias, referências e gemas para todos nós para incorporar em nosso Trading. To começar as coisas no próximo post eu vou discutir o Major 8 moedas e como Eu descobri que eles tendem a interagir uns com os outros e se existem regras simples, podemos aprender com isso para ajudar a nossa trading. I também irá anexar um indicador que eu uso para avaliar como as 8 Moedas estão realizando o que eu gostaria de desenvolver ainda mais uma Nd expandir com everybodies help. Please começar a adicionar pedidos de comentários e, claro, quaisquer referências ou threads que seria benéfico para ter ligado neste one. apologies se alguma coisa deu errado neste primeiro post eu hav nt postou muito antes e este é o meu primeiro Tentativa de um thread. more amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil. This link pode ajudar a introduzir novatos para o que é corelation, e que pares que afeta. Por exemplo, se você é dimensionamento posição usando 2 de sua conta, você não iria querer Para ser longo o EURUSD e ao mesmo tempo short o GBPUSD. Nor você quereria ser longo ou short ambos os pares simultaneamente. No primeiro scenario, você está negando sua aposta. No segundo scenario você está dobrando sua aposta. Há Outros pares notáveis para o mesmo comportamento, ou seja, correlação. Ultimamente o EURUSD e USDCHF foram imagens espelho um do outro - anti-correlação, se você like. Correlation é algo que cada comerciante FX precisa estar ciente, para evitar tal choque, Eu Na maneira mais sofisticada. Como para os pontos interessantes você levantou a velocidade sobre. Há possivelmente outros locais bons que discutem a correlação - eu amaria ter uma oportunidade de visitar alguns deles, se alguém tem links. Last edited by Androosh Sep 8, 2009 em 7 05 pm. the Swissie e Euro. Welcome bordo permite esperar muito mais se juntar a nós. Queensland eh Eu costumava trabalhar em Cairns - mas isso é uma história para outro day. Still trabalhando no meu próximo post, mas sim eu concordo totalmente com seus comentários sobre Euro Swissie estes Euro Twins ficar juntos na maioria das vezes com volatilidade lowish e ambos podem Fazer excelentes folhas para o comércio contra as moedas mais voláteis que tendem a se mover em sentidos opostos. heres um instantâneo do meu indicador postado 2 para ilustrar isso é o 1 hora TF como agora no padrão 200 13 configuração e eu destaquei o EURO e Swissie Enquanto pontilhando os outros garotos são esses dois apaixonados a maior parte do tempo. Se isso é ilegível me avise - novamente os primeiros dias são todas essas coisas techno para mim. DOH - Eu tenho sido despejado com cargas de trabalho e um prazo apertado não Eles sabem que eu estou tentando iniciar um segmento aqui vai postar mais quando eu puder ao longo dos próximos dias. Last editado por Androosh 08 de setembro de 2009 às 7 05h.
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